Проверку на стресс пройдут не все казахстанские банки?

Президент поручил, Нацбанк перенес

В мировой практике главная цель стресс-теста банковских институтов заключается в том, чтобы выяснить, насколько их следует считать стабильными и устойчивыми в случае резкого изменения макроэкономических показателей. Понятно, что если проводить эту процедуру исключительно усилиями Центробанка даже по самым передовым методикам, то у банкиров может возникнуть много вопросов в адекватности полученных результатов.

А чтобы у представителей банковских институтов второго уровня не возникало сомнений в объективности стресс-тестовой оценки, проводится она, как правило, с помощью привлечения авторитетной и независимой от монетарных властей страны организации.

Напомним, Нурсултан Назарбаев дал указание Национальному банку провести стресс-тестирование БВУ до конца этого года еще 30 ноября 2015-го во время своего послания народу Казахстана. Однако регулятор решил перенести проведение этой процедуры до конца 2017-го, объяснив свое решение тем, что нужно сделать подготовительную работу.

«Необходима всесторонняя оценка состояния активов банков с привлечением международных консультантов по разработке методологии и проведения проверки качества активов для повышения достоверности стресс-тестирования. Также необходимо внесение изменений в действующее законодательство по системе оздоровления и урегулирования несостоятельных банков для минимизации негативных последствий результатов стресс-теста», – сообщил Нацбанк.

Как ни странно, но за все годы независимости Казахстана не делалось ни одной независимой оценки устойчивости банков второго уровня. Кстати, как считают эксперты, это можно считать одним из главных упущений казахстанского регулятора и одной из причин, почему негативные последствия кризиса 2008-2009 годов для банковского сектора оказались столь тяжелыми. Причем, по общему убеждению аналитиков международных рейтинговых агентств, казахстанские БВУ их не могут преодолеть до сих пор.

Кто не прошел тест кризисом

Безусловно, наиболее сильно по банковскому сектору и инвестиционной привлекательности Казахстана в результате финансового кризиса 2008-2009 годов ударили дефолты по внешним обязательствам трех крупных банков: БТА, Альянса и Темiра. Ситуация осложнялась тем, что все они входили на тот момент в топ-десятку по объему активов.

Более того, первый в этом списке и вовсе считался системообразующим в казахстанском банковском секторе и самым крупным частным банком в СНГ. Согласно данным регулятора, на 1 февраля 2009 года, то есть за день до национализации БТА, его активы достигли 2,8 трлн тенге. По этому показателю он занимал на тот момент первое место в банковском секторе Казахстана.

Альянс Банк на ту же дату по размеру активов располагался на четвертой позиции (994 млрд тенге), а «дочка» БТА «Темiрбанк» занимала седьмую строчку с показателем 303 млрд тенге. В совокупности активы этих трех банковских институтов составляли почти 35% от всех активов банковской системы Казахстана в размере 12 трлн тенге по состоянию на 1 февраля 2009 года.

Через некоторое время после того, как названные банки перешли под контроль государства, они допустили дефолты. Следом последовал долгий процесс пересмотра условий их обязательств с кредиторами этих банков.

Но, так или иначе, после двух реструктуризаций внешнего долга БТА был сначала объединен, а затем, в июне 2015 года, деконсолидирован с Казкомом, заодно передав последнему все качественные активы и ряд обязательств. По данным Казахстанской фондовой биржи, рыночная стоимость активов «БТА Банка», переданных ККБ, по состоянию на 15 июля 2015 года составила 343,64 млрд тенге, включая денежные средства на 29,76 млрд тенге. При этом общая балансовая сумма обязательств БТА, переданных Казкоммерцбанку, составила 356,21 млрд тенге.

В то же время общая рыночная стоимость активов Казкома, по состоянию на ту же дату, которые перешли к «БТА Банку», превысила этот показатель активов БТА на тот же период, переданных ККБ (за минусом обязательств БТА, переданных ККБ) на 1,17 трлн тенге («задолженность БТА»).

Из Казкома в БТА были переданы права требования по части кредитов, выданных клиентам корпоративного бизнеса и доля участия в ТОО «Kazkom Realty» – дочерней компании ККБ, занимающейся управлением стрессовыми активами, которые связаны с недвижимостью.

При этом в июне 2015 года Казкомом была открыта кредитная линия БТА для выплаты его задолженности перед ККБ по договору об одновременной передаче активов и обязательств. По оценкам S&P, ее общий объем составил 1,4 трлн тенге на 10 лет.

После деконсолидации с Казкомом БТА был лишен лицензии на осуществление банковских операций и деятельности на рынке ценных бумаг и преобразован в организацию по управлению проблемными активами, по мере реализации или восстановления которых он намерен погашать задолженность перед ККБ.

В свою очередь, после реструктуризаций обязательств Альянса и Темiра при согласии большинства внешних кредиторов этих банков в конце 2014 года они были объединены с Forte Bank, подконтрольного бывшему управделами президента Казахстана Булату Утемуратову.

Регулятор знает все

Другим негативным последствием финансового кризиса 2008-2009 годов стал стремительный рост проблемных кредитов в банковской системе. Пиковое значение их уровня пришлось на 2014-й. В то время, по статистике Нацбанка, они достигали более 30% от всего ссудного портфеля банковского сектора. И это только неработающие займы с просрочкой платежей более 90 дней. К началу ноября этого года их уровень, согласно данным регулятора, снизился до 7,6%.

Однако этой цифре не верят даже официальные лица. «Очевидно, что международные рейтинговые агентства не считают, что уровень проблемных кредитов в нашей экономике соответствует тому, который в официальной статистике звучит. Он соответствует гораздо более высокому показателю, и это видно. Мы видим, что объем выданных кредитов не падает, а по сути, проблемные кредиты не меняются», – заявил еще 26 октября этого года на пленарном заседании мажилиса министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

Именно из-за всеобщего недоверия официальным данным о ситуации в банковском секторе, которые, к слову, формируются регулятором на основе отчетов самих банков, и из-за опасения за устойчивость финансовой системы возникла острая необходимость в независимой оценке состояния казахстанских БВУ.

По мнению председателя правления АО «Altyn Bank» Аскара Смагулова, проведение стресс-теста нужно, в первую очередь, для Национального банка. «Регулятор выступает главным заказчиком этой процедуры, с помощью которой он хочет по единой и независимой методике оценить состояние банковского сектора. И чтобы с результатами этой оценки можно было разговаривать с сообществом финансистов, идти в правительство и так далее», – пояснил банкир.

Проведение стресс-тестирования стало еще более актуальным после того, как в октябре этого года агентство Bloomberg опубликовало статью, ссылаясь на черновик письма Ассоциации финансистов Казахстана к Нацбанку. В нем банкиры выражали обеспокоенность тем, что некоторые казахстанские банки могут не пройти стресс-тест и оказаться под угрозой дефолта без государственной поддержки.

Кстати, даже сам Национальный банк не исключает возникновения новых трудностей у БВУ после получения независимой оценки об их состоянии. «Мы ожидаем, что, скорее всего, определенные проблемы еще появятся у банков второго уровня по результатам стресс-тестирования, которое будет проводиться международной финансовой организацией независимо от Нацбанка», – заявлял еще в конце октября заместитель председателя Нацбанка Алпысбай Ахметов.

В то же время, по мнению Аскара Смагулова, результаты стресс-теста не станут сюрпризом для монетарных властей. «Я не согласен с тем, что стресс-тестрирование должно вскрыть какие-то проблемы банков. Ведь на самом деле вскрывать регулятору ничего не надо, поскольку он и без этого прекрасно осведомлен о проблемах каждого банка», – считает он.

Но чего тогда так боятся банкиры и какие еще неприятные сюрпризы, помимо стресс-тестирования, в следующем году для них готовит Нацбанк?

Николай Колмогоров. Продолжение следует…