Проверку на стресс пройдут не все казахстанские банки? Часть вторая

Новые стандарты – проблемы для банков

Как уже отмечалось, банкиры уверены, что Нацбанк хорошо знает проблемы каждого отдельного казахстанского банка. Но вот результаты стресс-тестирования могут сделать их достоянием общественности. При этом ситуация для некоторых БВУ может осложниться тем, что со следующего года регулятор планирует внедрить часть новых международных стандартов Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III).

Во-первых, предполагается введение надзорной надбавки дополнительно к значению достаточности собственного капитала.

Во-вторых, для сохранения уровня текущей ликвидности в банковском секторе в безопасной зоне Национальный банк планирует установить норматив краткосрочной ликвидности (LCR).

В-третьих, в целях создания дополнительных стимулов банкам второго уровня для привлечения ликвидности из более стабильных источников предполагается ввести коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR).

В-четвертых, вводится шестимесячный срок для приведения в соответствие отдельных пруденциальных нормативов, если их нарушение вызвано увеличением рыночного обменного курса тенге на более чем 10%.

В-пятых, с нового года внедряется международный стандарт понятия «неработающий кредит», в определение которого будут включены реструктурированные займы. В течение следующего года этот показатель продолжит выполнять функцию индикатора раннего реагирования. При этом сроки установления требования по снижению доли неработающих кредитов до уровня менее 10% снова перенесены, теперь на начало 2018 года. С этого времени планируется, что это правило будет выполнять роль пруденциального норматива.

Не исключено, что отдельные банки столкнутся с трудностями в достижении новых стандартов. Причем произойти это может даже несмотря на то, что в рамках контрцикличного пруденциального регулирования Нацбанк сдвинул сроки полного перехода к Базелю III с 2019-го на 2021 год. Напомним, что в рамках этого решения, во-первых, на этот год были сохранены все минимальные требования к достаточности собственного капитала, включая буферы собственного капитала на уровне 2015-го, и, во-вторых, снижено таргетируемое значение достаточности собственного капитала для системообразующих банков с 12% до 10%.

Кто в зоне риска

Но главная интрига заключается в том, какие банки могут показать неудовлетворительные результаты стресс-тестирования и столкнуться с проблемами при выполнении новых требований. Например, международное агентство Fitch Ratings в связи с этим называет три банка. «Планируемое увеличение регулятивных показателей достаточности капитала и регулятивных надбавок с 2017 года может быть проблематичным для «Казкоммерцбанка», Bank RBK и Qazaq banki», – говорится в обзоре агентства казахстанских банков за III квартал 2016 года.

Примечательно, что это может произойти на фоне более хороших, чем раньше, показателей по капитализации банковской системы за счет прибыли и ограниченного роста кредитования. Например, показатель капитала первого уровня в секторе на конец сентября увеличился до 13,7%, а показатель общего капитала – до 16,2%.

Более того, в Fitch считают, что «на государственную поддержку банков, находящихся в частной собственности в Казахстане, которая предотвратила бы убытки для приоритетных кредиторов в случае несостоятельности банков, по-прежнему нельзя полагаться, несмотря на недавние заявления властей страны».

Почему наибольший интерес вызывает ситуация именно с ККБ, вполне объяснимо, поскольку он остается системообразующим банком, занимая первое место по размеру активов и ссудному портфелю. Согласно информации регулятора, на 1 ноября этого года первый показатель у Казкома достигал почти 5,2 трлн тенге, а второй – чуть более 3,8 трлн тенге.

При этом банк продолжает исправно платить по своим внешним обязательствам. 29 ноября он сообщил о погашении старших необеспеченных еврооблигаций, выпущенных в ноябре 2006 года с первоначальной суммой размещения 500 млн долларов.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг Казкоммерцбанка с «ССС+» до «В-». Однако прогноз по рейтингу остался «Негативным». Напомним, что долгосрочная рейтинговая оценка на уровне «В-» в классификации S&P означает «более высокую подверженность рискам в условиях неблагоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры, хотя в настоящее время имеется возможность исполнения финансовых обязательств».

В центре внимания

Однако то, что у ККБ есть потенциальные проблемы, для аналитиков и финансовых обозревателей не секрет. А возможные трудности Казкома связаны как раз с тем самым кредитом в размере 1,4 трлн тенге «БТА Банку», перспективы возврата которого в силу сложной текущей экономической ситуации в стране и проблем с восстановлением активов БТА остаются весьма туманными. И суть проблемы именно в его величине, которая составляет почти 37% ссудного портфеля банка и 27% его активов.

Если предположить, что в перспективе только его часть окажется проблемной, то банк все равно будет вынужден создавать дополнительные провизии. Это неминуемо окажет давление на собственный капитал банка и потребует со стороны его акционеров увеличения этого показателя. В противном случае перед ККБ возникнет риск невыполнения требований регулятора по достаточной капитализации.

Но это долгосрочная потенциальная проблема Казкома. Что касается краткосрочной перспективы, то трудности у самого крупного банка Казахстана могут возникнуть после перехода со следующего года на новый стандарт расчета неработающих кредитов (еще раз отметим, что в эту категорию с нового года будут включены и реструктуризированные займы) и к повышенным требованиям по достаточности капитала.

В этой связи следует обратить внимание на то, что на 1 ноября последний показатель у Казкома был очень близок к тем минимальным значениям, которые будут введены Нацбанком с начала 2017 года. Например, с этого времени повышается значение коэффициентов достаточности капитала, в частности по индикаторам k1 и k2 на 0,5% с 5% до 5,5% и с 7,5% до 8%. Пока у ККБ эти коэффициенты выше текущих и предполагаемых с 1 января значений. Согласно данным регулятора, на 1 ноября у Казкома k1 превышал 9%, а k2 – 13%.

Увеличены будут и значения коэффициентов достаточности капитала с учетом консервационного буфера и системного буфера, в частности для системообразующих банков, в том числе по показателям k1 и k2 на 2% с 7,5% до 9,5% и с 10% до 12%, соответственно. Однако информации, выполняют ли банки эти требования, на сайте регулятора нет.

Точки над «i» ставить рано

Что нужно делать потенциально проблемным БВУ, уже дал совет глава Национального банка Данияр Акишев.

«Нужно быть реалистами. Если я вижу, что определенная бизнес-модель некоторых банков не позволяет ему устойчиво функционировать при каких-то стрессовых сценариях, которые имеют высокую вероятность осуществления, то понятно, что банк уже сейчас должен думать о будущем», – заявил председатель Нацбанка еще в декабре 2015 года в интервью каналу «Россия 24».

По его мнению, проблемным банкам нужно привлекать либо средства акционеров, либо средства для объединения с более крупными игроками или поглощения мелких для улучшения своего финансового состояния. «Если все это невозможно, тогда речь идет о том, что нужно уходить с рынка», – заключил он.

Как говорится, без комментариев.

Николай Колмогоров