Показатель достаточности капитала казахстанских БВУ снизится на треть — АРРФР

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представило результаты надзорного стресс-тестирования банков. В стресс-тесте участвовало 10 банков, представляющих 71% общих активов банковской системы страны, передает Total.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

По словам заместителя председателя АРРФР Олжаса Кизатова, результаты показали, что в условиях сильного стрессового сценария показатель достаточности капитала k1 сместился с 17,6% в начале 2022 года до 13,2% в конце 2023-го.

«Таким образом, даже при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала участвующих банков сохраняется выше требуемого минимального нормативного уровня в 5,5%», — подчеркнул Олжас Кизатов.

После анализа результатов банкам предоставили индивидуальную обратную связь и рекомендации по усовершенствованию своих внутренних моделей, процессов и систем управления данными.

«Мы планируем постепенно повышать прозрачность этого надзорного упражнения, публикуя более детальные результаты стресс-теста», — добавил Олжас Кизатов.

Начиная с сентября 2023 года агентство приступит к ежегодному надзорному стресс-тестированию по 11 банкам в соответствии с периметром AQR. Завершение НСТ планируется в декабре 2023 года с утверждением итоговых результатов в начале 2024-го.

Надзорное стресс-тестирование — это инструмент, который использует АРРФР для оценки потенциального воздействия различных неблагоприятных экономических сценариев на финансовое состояние банков второго уровня. Оно помогает выявить уязвимости в банковской системе, оценить общую устойчивость и способность банков противостоять неблагоприятным экономическим условиям.